RSI Break systeem

Het RSI Break systeem is bij uitstek geschikt voor het schrijven van opties. Het werkt als volgt: Het systeem geeft aan dat gedurende een bepaalde tijd een top of bodem niet zal worden uitgenomen. Je schrijft dan een call of put met strike net boven de top of net onder de bodem. Hierbij let je er wel op dat de expiratiedatum binnen de afgegeven tijd valt.

Een voorbeeld. Het is 10 januari, en de eerstvolgende expiratie is op 18 januari. Het RSI Break systeem meldt dat Heineken gedurende 11 handelsdagen haar drie dagen geleden gezette top op 43.50 niet zal uitnemen. Je schrijft dus een call optie HEI Jan 44.00.

Let er altijd op dat je een optie neemt met een expiratiedatum die binnen een maand na nu ligt. Dat zijn namelijk de opties waar de tijd het meest aan de premie zit te knabbelen. In optietheorie wordt er dan gezegd dat ze een hoge theta hebben. Kenmerkend aan dit soort opties is dat zelfs al gaat de onderliggende de richting in van de strike, dan nog worden ze iedere dag goedkoper. Dit zijn de opties van de gokkers! Ze lijken goedkoop, maar blijken in de praktijk altijd erg duur omdat je er zelden winst mee kunt behalen. Je kunt met een bijzonder hoog slagingspercentage dit soort opties schrijven: Bijna 80% zal goed aflopen. Maar let op: de andere 20% kunnen je aan de rand van bankroet brengen. Hou het koersverloop dus goed in de gaten en sluit de opties (d.w.z.: koop ze terug) wanneer de top of bodem toch weer wordt uitgenomen.

Een alternatief voor het schrijven van de opties is het kopen of verkopen van de aandelen. Het RSI Break systeem geeft aan wat de limietkoers is die je mee moet geven. Het is aan te raden om de positie dan niet langer dan de resttijd minus de al gepasseerde tijd vast te houden. In het bovenstaande geval zouden we de aandelen Heineken dus shorten en deze niet langer dan 11-3=8 dagen aanhouden.

In onderstaand plaatje is aangegeven waar koopsignalen (groene pijlen) en verkoopsignalen (rode pijlen) optraden.

RSI Breaks voor Heineken